策略介绍


截面多空CTA策略

· 对全市场标进行统计建模,挖掘品种之间收益率相对关系,做多低价格被估标的,做空价格被高估标的,利用因子对于标的池中品种收益率的区分效果,赚取多空之间超额收益。

· 每日多空之间市值配平,无市值方向敞口



期权波动率策略

• 对商品期权波动率进行统计和预测,对商品期权合约构建delta中性仓位,同时定期执行动态对冲,赚取期权自上市到到期之间的波动率溢价和期权时间价值。

• 隔夜delta无方向敞口,vega为负,theta为正



ETF期权/股指套利策略

• 根据同一标的一价原则,针对股指期货跨期合约、或者ETF期权上建立数量相等,方向相反的交易头寸,当组合对的价差朝着理论价差方向收敛回归,通过对冲平仓或者锁仓的形式获得短周期收益。

• 无品种方向敞口,获取绝对收益



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