在继续浏览本公司网站前,请您确认您或您所代表的机构是一名“合格投资者”。“合格投资者”指根据任何国家和地区的证券和投资法规所规定的有资格投资于私募证券投资基金的专业投资者。例如根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,合格投资者的标准如下:
一、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
1、净资产不低于1000万元的单位;
2、金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元的个人。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
二、下列投资者视为合格投资者:
1、社会保障基金、企业年金等养老基金、慈善基金等社会公益基金;
2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
4、中国证监会规定的其他投资者。
如果您继续访问或使用本网站及其所载资料,即表明您声明及保证您或您所代表的机构为“合格投资者”,并将遵守对您适用的司法区域的有关法律及法规,同意并接受以下条款及相关约束。如果您不符合“合格投资者”标准或不同意下列条款及相关约束,请勿继续访问或使用本网站及其所载信息及资料。
投资涉及风险,投资者应详细审阅产品的发售文件以获取进一步资料,了解有关投资所涉及的风险因素,并寻求适当的专业投资和咨询意见。产品净值及其收益存在涨跌可能,过往的产品业绩数据并不预示产品未来的业绩表现。本网站所提供的资料并非投资建议或咨询意见,投资者不应依赖本网站所提供的信息及资料作出投资决策。
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策略介绍
截面多空CTA策略
· 对全市场标进行统计建模,挖掘品种之间收益率相对关系,做多低价格被估标的,做空价格被高估标的,利用因子对于标的池中品种收益率的区分效果,赚取多空之间超额收益。
· 每日多空之间市值配平,无市值方向敞口
期权波动率策略
• 对商品期权波动率进行统计和预测,对商品期权合约构建delta中性仓位,同时定期执行动态对冲,赚取期权自上市到到期之间的波动率溢价和期权时间价值。
• 隔夜delta无方向敞口,vega为负,theta为正
ETF期权/股指套利策略
• 根据同一标的一价原则,针对股指期货跨期合约、或者ETF期权上建立数量相等,方向相反的交易头寸,当组合对的价差朝着理论价差方向收敛回归,通过对冲平仓或者锁仓的形式获得短周期收益。
• 无品种方向敞口,获取绝对收益